Rolldown策略

期间应计票息变动加实际付息现金；即使未跨付息日，持有债券也会产生票息贡献。现券清洁价格收益已扣除应计票息变动，避免重复计量。

收益率曲线整体平移对债券价格的影响；长久期债券对同幅度平移更敏感。

保持当日曲线和个券残差利差不变，仅让现金流距离缩短后的价格变化，代表期限自然滚动和时间持有收益。

收益率曲线斜率变化，例如短端和长端变化不同；本项用曲线节点变化投影计算。

曲线中段相对短端和长端的弯曲程度变化，反映蝶式或中段收益率变化。

价格-收益率关系的二阶项；本页面用Delta-Gamma计算并纳入加总，避免把大幅利率变动只用久期解释。

国开曲线相对国债曲线的变化；国债版本为0，国开版本反映政策银行债相对利差变化。

实际债券价格相对曲线模型的剩余变化，可能包含个券利差、流动性、报价和估值误差。

由CTD净基差变化单独计算的部分，反映期货与可交割券相对定价关系变化，不是期货价格的全部涨跌。

期货空头盯市收益扣除已单列基差收益后的剩余部分：期货对冲残差 = 期货盯市收益 - 基差收益。

现券名义面值超过1亿元权益后产生的借款利息，当前按超过部分和DR007计算。

没有持仓时，将可用现金按DR007拆借得到的收益；它是资金管理收益，不是交易信号本身的alpha。

现券买卖、换券、移仓和期货手数调整的成本，页面按负数计入净PnL。

新发10年国债事件腿的净基差变化收益；当前面板是毛基差贡献，尚未扣完整事件腿交易成本。

事件腿占用原本可以按DR007借出的现金，因此产生的资金收益损失，按负数计入。